QuantKing 全球资管大赛解读|综合评分标准和排名计算公式发布

2019-03-16
摘要:一、大赛周期报名日期:开始2018年3月4日,截止4月14日参赛选手提交资料、查询API:2018年3月4

 一、大赛周期

报名日期:开始2018年3月4日,截止4月14日

参赛选手提交资料、查询API:2018年3月4日开始

比赛周期:

Ø 预选赛(3月4日 — 3月17日)

参赛选手预选导师后,每位导师从中选择5个选手组成战队,其余选手正常排位赛事,优秀的选手补位PK赛中淘汰选手;

Ø 分组战队PK战(3月18日 — 4月15日)

导师战队分组排名、按全程累计综合积分相加计算排名;

当周PK淘汰战,战队中排名靠后的2支战队,战队成员实行末位淘汰制,从所有待定选手中选择替补队员或者导师引进新的参赛选手加入战队。

综合积分计算公式、权重比例、评判规则由全体选手3月15日前投票产生 。

Ø “首届区块链宽客马拉松”直播赛(4月16日 —4月18日 )

参赛选手现场抽签,现场开发量化策略并实盘48小时、决出三强,进入冠军争夺赛

Ø 冠军争夺赛(4月22日 — 5月5日 )

PK战队+海选战队(宽客马拉松3强、综合积分补位排名2强选手)

排名成绩,以最后2周参加决赛选手的全程成绩,综合积分相加计算,决出冠军团队

Ø 大赛闭幕颁奖礼:2019年5月中旬

二、大赛奖项设置

“Quantking”最佳战队奖

大赛全程排名奖项(3月5日—5月5日)

普通组:冠军、亚军、十强   

重量组:冠军、亚军、十强   

高频组:冠军、亚军

大赛全程最大盈利额奖:冠军

(最大回撤30%以下选手中、累计盈利额最大)

大赛全程最大盈利率奖:冠军

(最大回撤30%以下选手中、累计盈利率最大)

大赛全程最佳稳定盈利奖:冠军

 (年化收益50%以上的选手中,最大回撤最小)

大赛优胜奖:累计净值在1.02以上的选手

最大交易量奖:1名

单日、单周最大盈利:各1名

优秀量化团队分享奖:3名

未来之星奖:1名

10强选手可以长期业绩展示排名、累计6个月以上的选手争夺2019年度总冠军


区块链资管行业首次推出“综合评分标准”



Quant King全球资管大赛已经正式开始,参赛的选手大都是已经在区块链资管领域取得了一定业绩的专业资管团队。本周由全体参赛资管团队共同参与投票产生了“综合积分排名方法”。

本次大赛主办方代表,BBQ高成旺对此发表的看法如下:

区块链行业尚处于非常的早期阶段,在之前所有的比赛排名中,无论是交易所举办的、或者是行业类的大赛,评分排名只有绝对收益率一项指标。只看绝对收益率对资管量化团队而言显然不够全面、专业,能否有一个相对专业、综合的评分标准成为本次大赛组委会的头等大事,也是所有专业资管团队最关注的问题。

在制定大赛评分规则的几个月时间里,我们做了很多的调研工作,多家主办方都走访、接触了几十家量化团队,交流后发现区块链资管团队对业绩评价标准的分歧很大:一类是拥护传统资管的成熟标准;一类是区块链行业早期进入者对收益率的普遍看重。区块链行业不同于传统资产,区块链资产特有的高波动性注定其不能完全照搬传统市场、共用同样的评分标准。

在走访资管量化团队的同时,我们也征询了区块链行业专家导师的意见。特别是几位德高望重的区块链导师,建议我们要充分发挥区块链社区自治组织的优势,采用“全球区块链黑客马拉松”的投票机制。由所有参赛选手参与投票,主办方和导师不参与投票,真正办一场有区块链行业特色的比赛。

本周由参赛的资管团队共同参与投票产生了“综合积分排名方法”,

所有参赛选手对平均收益、累计收益率、最大回撤的权重比例进行投票,共同制定综合评分规则,投票结果为:(0.45、0.4、0.15)。

区块链资管行业正值快速成长期,一个相对专业、综合、实战的绩效评价标准,无论是对量化团队还是专业投资人都是必不可少的一套指导方法。本着从实践中来到实践中去的理念,此次全体量化团队共同参与制定大赛规则的做法,这也是区块链行业朝着成熟、专业方向的一次里程碑式的探索。



Quant King全球资管大赛之排名计算公式



排名计算公式:

所有选手均按照如下积分公式计算积分并由积分从高到低排序进行排名。


I、综合积分 

综合积分为本次大赛成绩排名的主要参照值,用以按照不同的权重综合考量选手几何平均收益、累计收益率及最大回撤三个方面。 

计算公式:

      

综合积分=几何平均收益得分∗0.45+累计收益率得分∗0.4+最大回撤得分∗0.15

(其中几何平均收益和累计收益率越大得分越高,最大回撤越小得分越高)

以组委会最终正式公布为准,以本次比赛有效账号选手投票产生。

其中得分为所有参赛选手且正常交易的用户排名得分,公式为:    

(rank规则:假如收益分别为[0.3,0.2,0.2,0.1],则其排名分别为[1,2,2,4]

1、累计净值1:

(其中begin=上日结存,end=今日结存,NV10=1  )

2、几何平均收益:

 

(其中n为参赛以来交易天数)

3、累计净值2

4、累计收益率:

5、最大回撤:

(其中i)

马上报名参赛:

https://game.bbquant.io 

https://www.bbquant.io 

来源:布洛克科技




— END —



推荐阅读


一个量化交易员的日常

怎么样才能实现财务自由?

一个交易员如何实现人生逆袭?

真正的交易高手,在于稳定性与可持续性

3月1日|量化实盘数据(月报)

声明:本文观点仅代表作者本人,不代表凤梨财经赞同或证实其观点描述。如若侵权,请联系我们删除文章。